O CONPLEX é um facilitador para as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, no atendimento das exigências relacionadas à manutenção e no controle do valor de patrimônio líquido exigido - PLE, compatível ao grau de risco das instituições financeiras, conforme determina a Resolução 2099 – Regulamento Anexo IV e normas complementares.

O valor do PLE exigido atualmente é obtido pela soma das seguintes parcelas, a saber:

1ª Parcela - Risco da Qualidade do Ativo:

É o valor do Ativo ponderado pelo grau de risco da estrutura de ativos, passivos e contas de compensação.

Principais normativos: Resoluções 2099 – Regulamento Anexo IV, 2771e 2788.

2ª Parcela - Risco das Operações de Swap:

É o valor diário total dos Riscos de Crédito com Derivativos – RCD das operações de swap realizadas.

Principais normativos: Resoluções 2099 – Regulamento Anexo IV e 2692.

3ª Parcela - Risco da Exposição em Ouro e Câmbio:

É o valor diário total do risco da exposição em ouro e em ativos e passivos referenciados em variação cambial.

Principais normativos: Resoluções 2606, 2692 e 2891, Circulares 2894 e 3064.

4ª Parcela - Risco da Variação das Taxas Prefixadas:

É o valor diário total do risco da exposição das operações remuneradas com base em taxas prefixadas à variação das taxas praticadas pelo mercado

Principais normativos: Resolução 2692, Circulares 2972 e 3046.

Para facilitar a implementação dos controles exigidos e sem transparecer ao usuário a complexidade de alguns procedimentos de cálculos, o CONPLEX foi projetado para que as próprias instituições usuárias do sistema possam realizar, com baixo custo de implementação, todos os controles necessários, com simplicidade, segurança e agilidade, contando com uma eficiente automatização dos processos envolvidos e, principalmente, com total independência em relação a intervenção de terceiros nos processos de cálculo do PLE.

Apresentamos a seguir os principais recursos oferecidos pelo Sistema CONPLEX para Controle do Patrimônio Líquido Exigido:

Cadastro das Contas COSIF: o CONPLEX é instalado com o plano de contas COSIF já vinculado com o fator de ponderação e o nível patrimonial de cada uma das contas;

Cadastro dos Vértices: este cadastro está aberto para alterações para que o usuário tenha flexibilidade e possa alterar seus valores em caso de uma mudança de legislação;

Cadastro da Classificação do Risco da Variação das Taxas Prefixadas e Risco da Exposição em Ouro e Câmbio: o CONPLEX contém todas as contas exigidas para o controle destes riscos e as respectivas classificações;

Importação de dados: através da importação de dados o usuário minimiza fortemente a digitação de dados. Os dados são importados dos sistemas existentes na instituição através de arquivos texto com lay-out pré-estabelecidos;

As seguintes importações de dados são possíveis:

- Balancete Mensal: é importado através do mesmo arquivo que as instituições enviam mensalmente para o Banco Central, o arquivo BACEN 4010;

- Saldos Pré Fixado: se a instituição possuir sistemas de controle das suas operações prefixadas, estes sistemas podem facilmente gerar um arquivo texto conforme o lay-out estabelecido para integração dos dados;

- Taxas BM&F: o CONPLEX utiliza as taxas da BM&F para cálculo dos riscos. No site da BM&F é disponibilizado o donwload do arquivo contendo todas as informações necessárias. O CONPLEX já está preparado para importar este arquivo;

Caso a instituição não tenha como gerar os arquivos para importação, todas as informações podem ser incluídas, sem dificuldades, por digitação;

Cálculo do PLE: após a realização das importações de dados e da inclusão das demais informações necessárias, o CONPLEX calculará, para cada dia, cada uma das parcelas e o Valor do PLE. Estas informações ficam na base de dados do sistema e podem ser visualizadas e recalculadas quando necessário, a qualquer tempo;

Geração das Informações Diárias Para o SISBACEN: após a realização do cálculo do PLE, é gerado um relatório contendo todas as informações necessárias para enviá-las, quando exigidas, ao Banco Central via SISBACEN;

Geração do Arquivo para Envio Mensal ao Banco Central: no final do mês, após a realização do cálculo do PLE, é gerado o arquivo para envio ao Banco Central, quando exigido, ou via PSTAW ou conforme o lay-out estipulado.